Дельта нейтральная стратегия опционы. Дельта-нейтральная торговля: теория и реальность.

Дельта нейтральные стратегии опционы, Дельта нейтральная стратегия опционы - ДЕЛЬТА-НЕЙТРАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ

Содержание

    дельта нейтральные стратегии опционы

    Всем привет! Купленные опционы около страйка, покрытые фьючем чтобы дельта по купленным опционам полностью нейтрализовалась противоположной позой по фьючу.

    дельта нейтральные стратегии опционы

    Тогда куда бы не пошел рынок — у вас прибыль, Т. При этом автоматически получется, что вы покупаете фьюч дешевле и продаете дороже, таким образом главное условие долгосрочной прибыли — это чтобы цена колебалась сильнее чем скорость временного распада опционов то есть нужно чтобы за счет сделок с фьючем вы набрали прибыли больше чем тот убыток, который получается за счет временного распада купленных опционов, так как каждый день их стоимость дельта нейтральные стратегии опционы на дельта нейтральные стратегии опционы теты.

    волатильность рубля за 2019 год

    В целом стратегия работающая, если учитывать волатильность внутри дня — набирать позу в опционах когда вола низкая, и крыть позу когда вола вдруг прыгает вверх. Но меня интересует вопрос можно ли дельта нейтральные стратегии опционы сильнее дельта нейтральные стратегии опционы прибыльность этой безрисковой стратегии, если знать как по дням недели и по часам распределяется временной распад опционов, то есть в какие часы и дни лучше быть в позе, а в какие её лучше закрывать.

    дельта нейтральные стратегии опционы

    Например в четверг очень часто цена опционов падает сильнее чтобы учесть временной распад с авансом на учет выходных дней.